{:id=>5, :name=>"Hverdag.dk", :url=>"https://hverdag.dk", :currency=>"DKK", :locale=>"da"}
Finansiel risikostyring_0
Finansiel risikostyring
  • Beskrivelse
  • Information
Finansiel Risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS (Basel Komitéen).

Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne sty­ringsteknikker. I forhold til bogens 1. udgave er denne udgave ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker og lovgivning på området. Derudover er der tilføjet et nyt kapital omkring metoder til måling og styring af modpartsrisiko på derivater.


Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikosty­ring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er desuden vel­egnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, Excel-ark og PowerPoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside https://www.djoef-forlag.dk/da/fr

Jørgen Just Andresen er direktør og medstifter af Financial Training Partner A/S. Derudover er han ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han under­viser i finansielle virksomheders risikostyring. Han har tidligere arbejdet som chefkonsulent i SimCorps kursus-afdeling og som analytiker og dealer i Danske Banks markets-afdeling. Jørgen Just Andresen er cand. merc. int. fra Handelshøjskolen i Århus og HD(R) fra CBS, og er også forfatter til bogen Finansielle Derivater, der er udgivet på Djøf´s Forlag.

Indhold
Forord
Symbolliste
Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring
Kapitel 2. Renterisiko
Kapitel 3. Volatilitet, Beta og Tracking Error
Kapitel 4. Korrelation og kovarians
Kapitel 5. Delta Normal Value at Risk
Kapitel 6. Simulationsbaseret Value at Risk
Kapitel 7. Kreditrisiko
Kapitel 8. Likviditetsrisiko
Kapitel 9. Operationel risiko
Kapitel 10. Derivater
Kapitel 11. Styring af modpartsrisiko
Kapitel 12. Stresstesting
Kapitel 13. Kapitalkrav
Litteratur
Stikordsregister

  • Finansiel Risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS (Basel Komitéen).


    Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne sty­ringsteknikker. I forhold til bogens 1. udgave er denne udgave ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker og lovgivning på området. Derudover er der tilføjet et nyt kapital omkring metoder til måling og styring af modpartsrisiko på derivater.


    Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikosty­ring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er desuden vel­egnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, Excel-ark og PowerPoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside https://www.djoef-forlag.dk/da/fr

    Jørgen Just Andresen er direktør og medstifter af Financial Training Partner A/S. Derudover er han ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han under­viser i finansielle virksomheders risikostyring. Han har tidligere arbejdet som chefkonsulent i SimCorps kursus-afdeling og som analytiker og dealer i Danske Banks markets-afdeling. Jørgen Just Andresen er cand. merc. int. fra Handelshøjskolen i Århus og HD(R) fra CBS, og er også forfatter til bogen Finansielle Derivater, der er udgivet på Djøf´s Forlag.

    Indhold
    Forord
    Symbolliste
    Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring
    Kapitel 2. Renterisiko
    Kapitel 3. Volatilitet, Beta og Tracking Error
    Kapitel 4. Korrelation og kovarians
    Kapitel 5. Delta Normal Value at Risk
    Kapitel 6. Simulationsbaseret Value at Risk
    Kapitel 7. Kreditrisiko
    Kapitel 8. Likviditetsrisiko
    Kapitel 9. Operationel risiko
    Kapitel 10. Derivater
    Kapitel 11. Styring af modpartsrisiko
    Kapitel 12. Stresstesting
    Kapitel 13. Kapitalkrav
    Litteratur
    Stikordsregister


  • Højde: 23.1

    Bredde: 15.7

    Bruttovægt: 0.663 kg

    Nettovægt: 0.663 kg

    Forfatter: Jørgen Just Andresen

    Antal Sider: 367

    Bogform: Hæftet

    Forlag: Djøf Forlag

Finansiel risikostyring
Produktnummer: BU_9788757437072

Loading..

Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK